Principal Altres Variables instrumentals

Variables instrumentals

Visió general

Programari

Descripció

Llocs web

Lectures

Cursos

Visió general

Aquesta pàgina descriu breument les variables instrumentals i, a continuació, proporciona una llista de recursos anotats.

Descripció

L’estimació de les variables instrumentals (IV) s’utilitza quan el model té X endògenes. Per tant, IV es pot utilitzar per fer front a les següents amenaces importants per a la validesa interna:

1. Biaix de variable omès d'una variable que està correlacionada amb X però que no s'observa, de manera que no es pot incloure a la regressió
3. Biaix de causalitat simultani (variables explicatives endògenes; X causa Y, Y causa X)

La regressió de les variables instrumentals pot eliminar el biaix d’aquestes tres fonts

  • Fonts de biaix: variable omesa, error de mesura, relació simultània
    Penseu en el següent model de regressió
    que s’ajusta als supòsits OLS estàndard. Suposem que no s’observa la variable x2. Per tant, el model de regressió estimat és
    on ui = xi2 + b2 + vi. Per tant, els regressors xk de x1 es correlacionen amb el terme d'error u si estan correlacionats amb la variable omesa x2. En cas que xi1 i xi2 siguin escalars, cov (xik, ui) = b2cov (xik, xi2).

  • Error de mesura



    u *, la covariància de l’exemple anterior és

  • Relació simultània


    El sistema d’equacions anterior també es descriu com a causalitat invertida perquè la variable dependent y1 té un efecte de retroalimentació sobre el regressor y2. En l'exemple anterior, z2 i z1 són instruments senzills per a l'estimació IV de la primera i segona equació, respectivament.

Variables instrumentals: intuïció

  • Una variable instrumental, Z no es correlaciona amb la pertorbació e, però es correlaciona amb X (per exemple, la proximitat a la universitat es pot correlacionar amb l’escolarització però no amb els residus salarials).

  • Amb aquesta nova variable, l'estimador IV hauria de capturar només els efectes sobre Y dels canvis de X induïts per, mentre que l'estimador OLS capta no només l'efecte directe de, sinó també l'efecte de l'error de mesura i / o endogeneïtat inclosos

  • IV no és tan eficaç com l’OLS (especialment si Z només es correlaciona dèbilment amb X, és a dir, quan tenim els anomenats ‘instruments febles’) i només té grans propietats de mostra (consistència)

  • L’IV dóna com a resultat coeficients esbiaixats. El biaix pot ser gran en el cas d'instruments febles

Identificació i estimació

Estat de compliment del marc de resultats potencials

  • Si suposem una situació en què un experimentador va implementar un experiment aleatori en què els participants són nens en edat preescolar, en què el tractament està veient el programa de televisió Sesame Street i el resultat de l’interès és la puntuació en la prova de reconeixement de cartes.

  • En aquest experiment, mirar-se a si mateix no es pot exagerar, però només es poden assignar aleatòriament els ànims per veure el programa

  • Aprofitant l’aleatorització de l’ànim, es pot evitar un efecte causal de la vigilància d’almenys algunes de les persones de l’estudi.

  • Com es mostra a continuació, els nens de la prova es podrien classificar segons el seu estat de compliment

Estat

Xi (1)

Xi (0)

Sempre Prenedors

1

1

Mai prenen

0

0

Empleats

1

0

Desfiladors

0

1

  • Els proveïdors són els únics fills per als quals farem inferències sobre l’efecte de veure Sesame Street i aquest efecte es denomina Efecte Causal Mitjà de Compliant (CACE)

Quatre hipòtesis principals per a IV

  1. Ignorabilitat de l’instrument: l’instrument ha de ser aleatoritzat o aleatoritzat en funció del resultat i de les variables de tractament

    immanuel kant imperatiu categòric
  2. Associació associada entre zero i variable de tractament: l’instrument ha d’efectuar el tractament

  3. Monotonicitat: suposem que no hi havia nens que miressin si no se'ls animava, però que no mirarien si se'ls animava (sense defensors)

  4. Restricció d’exclusió: l’instrument no té cap efecte directe sobre el resultat, excepte indirectament a través del tractament

Wald Estimator i Two-Stage Meast Squares Estimator: de l'exemple de Sesame Street

Unitat

Xi (0)

Xi (1)

Estat

AMB

Yi (0)

Yi (1)

Yi (1) -Yi (0)

1

0

1

Compliant

0

67

76

9

2

0

1

Compliant

0

72

80

8

3

0

0

Mai Taker

0

68

68

0

4

1

1

Sempre Taker

0

76

76

0

5

1

1

Sempre Taker

0

74

74

0

6

0

1

Compliant

1

67

76

9

7

0

1

Compliant

1

72

80

8

8

0

0

Mai Taker

1

68

68

0

9

1

1

Sempre Taker

1

76

76

0

10

1

1

Sempre Taker

1

74

74

0

. L’efecte Intent-to-Treat (ITT) de la hipotètica taula anterior per a les 10 observacions és una mitjana dels efectes dels 4 observadors induïts, juntament amb 6 zeros corresponents als efectes d’encoratjament per als que sempre prenen i mai no els prenen:

ITT = (9 + 8 + 0 + 0 + 0 + 9 + 8 + 0 + 0 + 0) / 10 = 8,5 * (4/10) + 0 * (6/10) = 3,4

. L’efecte de veure Sesame Street per al complidor és de 8,5 punts i és algebraicament el mateix que l’efecte de tractar (3.4) dividit per la proporció de complidors (4/10). Aquesta proporció s’anomena estimació de Wald
. Però el mínim quadrat de dues etapes és una estratègia d’estimació més general amb un marc de regressió, que permet controlar les covariables. I els passos necessaris són els següents:

- Regresseu la variable de tractament a l’instrument aleatoritzat
- Connecteu els valors predits a l'equació que prediu el resultat

Alguns números de IV

D’on provenen els instruments vàlids?
. Una manera general de trobar instruments és buscar variacions exògenes (variacions que s’assignen aleatòriament en un experiment aleatori) que afecten.
- L'impost sobre les vendes canvia la corba d'oferta de cigarrets, però no la de la demanda; els impostos sobre les vendes s’assignen de manera aleatòria

Instruments febles
. Les estimacions IV no són imparcials i el biaix tendeix a ser més gran quan els instruments són febles (fins i tot amb conjunts de dades molt grans)
. Afegir més i més instruments per millorar l’eficiència asimptòtica no resol el problema
. La recomanació prova sempre la 'força' dels vostres instruments informant de la prova F dels instruments en la primera regressió de la fase

Resum

. Un instrument vàlid ens permet aïllar una part de X que no està relacionada amb aquesta part i es pot utilitzar per estimar l’efecte d’un canvi de X sobre Y
. IV depèn de tenir instruments vàlids: un instrument vàlid aïlla la variació que s’assigna ‘com si’ a l’atzar

Lectures

Llibres de text i capítols

Angrist, Joshua D. i Jörn-Steffen Pischke. 2009. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton, Nova Jersey: Princeton University Press.

- Un dels llibres de text canònics de microeconometria, que cobreix tècniques principals d’inferència causal, incloent IV, diferència de diferències, efectes fixos, discontinuïtat de regressió, regressió quàntica i problemes d’error estàndard amb les principals aplicacions anteriors. En comparació amb altres llibres d’inferències causals, la part IV d’aquest llibre s’explica amb més detalls i, per tal d’entendre perfectament aquesta part, es requereixen coneixements de l’SL i de la teoria asimptòtica.

. Stephen L. Morgan i Christopher Winship. 2007. Contrafactuals i inferència causal: mètodes i principis per a la investigació social. Nova York, Nova York: Cambridge University Press.

La primera enquesta completa de l’enfocament contrafactual de la inferència causal a partir del marc de resultats potencials, escrita per a un públic de ciències socials amb un fort èmfasi en el pensament causal sobre les derivacions matemàtiques, però ara una mica obsoleta i la segona edició es publicarà el 2014 o 2015. Un capítol és específicament dedicat a IV.

. Guo, Shenyang i Mark W. Fraser. 2010. Anàlisi de la puntuació de propensió: mètodes estadístics i aplicacions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Un llibre de text específicament orientat a la concordança de la puntuació de propensió, però també tracta breument sobre la IV juntament amb mètodes conceptualment similars, com ara el model de selecció de mostres de Heckman i el model d’efecte de tractament. Es proporcionen codis Stata amb exemples relacionats.

. Wooldridge, Jeffrey M. 2010. Anàlisi economètrica de dades transversals i de panells. Cambridge, MA: MIT Press.
. Un excel·lent tractament orientat als resultats de l’econometria aplicada moderna, inclòs el mètode IV, un dels favorits actuals dels cursos d’enquestes avançades d’econometria. Aquest llibre se centra més en els detalls matemàtics i, per tant, requereix un sòlid coneixement pràctic del càlcul multivariant.

Articles metodològics

Angrist, Joshua D., Guido W. Imbens i Donald B. Rubin. 1996. Identificació d’efectes causals mitjançant variables instrumentals. Revista de l’American Statistical Association 91 (434): 444-455.

- El tractament clàssic de l’IV des d’una perspectiva contrafactual. Tractament canònic dels estimands d’efecte de tractament mitjà local.

. Martens, Edwin P., Wiebe R. Pestman, Anthonius de Boer, Svetlana V. Belitser i Olaf H. Klungel. 2006. Variables instrumentals: aplicacions i limitacions. Epidemiologia 17 (3): 260-267.

- Un article introductori escrit per epidemiòlegs.

. Hernán, Miguel A. i James M. Robins. 2006. Instruments for Causal Inference: An Epidemiologist’s Dream? Epidemiologia 17 (4): 360-372.

- Proporciona quatre definicions diferents de IV amb algunes extensions.

. Swanson, Sonja A. i Miguel A. Hernán. 2013. Com informar d’anàlisis de variables instrumentals (suggeriments benvinguts) Epidemiologia 24 (3): 370-374.

- Proporciona una llista de control normativa per executar anàlisis IV.

. Bollen, Kenneth A. 2012. Variables instrumentals en sociologia i ciències socials. Revisió anual de sociologia 38: 37-72.

- Una revisió recent sobre usos IV de la sociologia i les ciències socials.

Articles d'aplicació

. Angrist, Joshua D. 1990. Guanys per a tota la vida i esborrany de la loteria de l'era del Vietnam: proves dels registres administratius de la Seguretat Social. American Economic Review 80 (3): 313-336.

- Potser l’aplicació IV més famosa.

. Acemoglu, Daron, Simon Johnson i James A. Robinson. 2001. Els orígens colonials del desenvolupament comparatiu: una investigació empírica. American Economic Review 91 (5): 1369-1401.

- Un altre clàssic en aplicacions IV que utilitzen les taxes de mortalitat europees com a instrument.

. Kim, Daniel, Christopher F. Baum, Michael L. Ganz, S.V. Subramanian i Ichiro Kawachi. 2011. Els efectes contextuals del capital social sobre la salut: una anàlisi de variables instrumentals a nivell nacional. Ciències Socials i Medicina 73: 1689-1697.

- Utilitzar la corrupció / densitat de població i la fraccionament religiós i la densitat de població com a instruments per al capital social a nivell de país.

. Fish, Jason S., Susan Ettner, Alfonso Ang i Arleen F. Brown. 2010. Associació de Seguretat Veïnal percebuda sobre l’índex de massa corporal. American Journal of Public Health 100 (11): 2296-2303.

- Utilitzar la delinqüència domèstica i l’eficàcia col·lectiva del barri com a instruments per a la seguretat percebuda del barri.

. Davies, Neil, George Davey Smith, Frank Windmeijer i Richard M. Martina. 2013. Fàrmacs antiinflamatoris no estereoidals selectius COX-2 i risc de complicacions del tracte gastrointestinal i infart de miocardi: anàlisi de variables instrumentals. Epidemiologia 24 (3): 352-362.

- L'avaluació més acurada i completa dels supòsits IV en qualsevol aplicació.

Llocs web

. Taller de microeconometria aplicada (a càrrec de Guido W. Imbens i Jeffrey M. Wooldridge)
http://www.irp.wisc.edu/newsevents/workshops/appliedmicroeconometrics/schedule1.htm

. Lloc web de la classe de Cyrus Samii sobre Quant II (setmanes 10-11 que abasta les variables instrumentals)
http://cyrussamii.com/?page_id=1595

Cursos

. Inferència casual: mètodes per a l'avaluació de programes i la investigació de polítiques (impartida per Jennifer Hill a la NYU Steinhardt; ofert al semestre de tardor)
. Quantitative Political Analysis II (impartit per Cyrus Samii a NYU Politics; ofert al semestre de primavera)
. Quantitative Strategies (impartit per Thomas DiPrete a Columbia Sociology; ofert al semestre de tardor)
- Els materials de classe són essencialment els mateixos que els de Samii, però amb més orientació a la investigació sociològica.

Articles D'Interès

L'Elecció De L'Editor

Creació de vídeos educatius eficaços
Creació de vídeos educatius eficaços
Quin és el millor moment per llegir llibres el dia? Matí, tarda o vespre
Quin és el millor moment per llegir llibres el dia? Matí, tarda o vespre
Hi ha gent que diu que no hi ha un moment ideal o millor per llegir llibres el dia, però hi ha una sessió perfecta del dia durant la qual es pot llegir i aprendre.
38 llocs de treball governamentals després de graduar-se a l'Índia el 2021?
38 llocs de treball governamentals després de graduar-se a l'Índia el 2021?
38 llocs de treball governamentals després de la graduació a l'Índia el 2021. Noms de més de 38 llocs de treball, títols o llocs disponibles després de completar la graduació
Preu de OnePlus 6T, especificació, fons de pantalla, data de llançament, preu a l'Índia, EUA
Preu de OnePlus 6T, especificació, fons de pantalla, data de llançament, preu a l'Índia, EUA
Preu de OnePlus 6T a diferents països com l'Índia, EUA Canadà. Pantalla de 6,41 polzades, pantalla òptica AMOLED, especificacions OnePlus 6T, data de llançament, bateria
Timothy Wu
Timothy Wu
Molt conegut per haver encunyat el terme neutralitat de la xarxa el 2002 i defensar l'accés igualitari a Internet, Tim Wu escriu i ensenya sobre el poder privat, la llibertat d'expressió i la guerra de la informació. En els darrers anys ha estat líder en la revitalització de l’antimonopoli nord-americà i s’ha centrat especialment en el poder creixent de les grans plataformes tecnològiques. Les seves propostes de ruptura tecnològica, adoptades pels candidats, van formar una part important del debat presidencial del 2020. Professor de la Columbia Law School des del 2006, Wu també ha ocupat càrrecs en la funció pública. Va ser conseller d’aplicació a la Fiscalia General de Nova York, va treballar en la política de competència del Consell Econòmic Nacional per a la Casa Blanca d’Obama i va treballar en el control antimonopoli de la Federal Trade Commission. El 2014, Wu va ser candidat primari demòcrata a tinent governador de Nova York. Al seu llibre més recent, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age (2018), sosté que la concentració empresarial i industrial pot conduir a l’augment del populisme, el nacionalisme i els polítics extremistes. Entre els seus llibres anteriors s’inclouen The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads (2016), The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires (2010) i Who Controls the Internet? Il·lusions d’un món sense fronteres (2006), que va ser coautor amb Jack Goldsmith. Wu és escriptor d’opinions col·laborador del The New York Times i també ha escrit per a Slate, The New Yorker i The Washington Post. Una vegada va explicar el concepte de neutralitat de la xarxa a l’amfitrió de la nit, Stephen Colbert, mentre muntava una muntanya russa. Ha estat nomenat un dels 100 advocats més influents d’Amèrica pel National Law Journal; ha fet la llista de 50 personatges més influents de la política nord-americana (més d’una vegada) de Politico i ha estat inclosa al Scientific American 50 de lideratge polític. Ha declarat davant el Congrés en nombroses ocasions. Wu és membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències. Va exercir com a secretari jurídic del jutge Stephen Breyer del Tribunal Suprem dels Estats Units i del jutge Richard Posner del Tribunal d’apel·lació dels Estats Units per al 7è circuit. Wu està actualment en excedència al servei del govern federal.
El fundador de Craigslist atorga 10 milions de dòlars al nou Centre d’Ètica del Periodisme
El fundador de Craigslist atorga 10 milions de dòlars al nou Centre d’Ètica del Periodisme
El Centre, fet possible amb un regal de 10 milions de dòlars de Craig Newmark Philanthropies, farà avançar l’educació del periodisme-ètica a l’era digital.
Sessions d 'estiu | Cursos | Matemàtiques
Sessions d 'estiu | Cursos | Matemàtiques